حدود 30 سال پیش، بازار ارز (فارکس) اغلب از طریق تلفن مورد تعیین قرار می‌گرفت و سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مانند اطلاعات ناقص قیمت مواجه بودند، تفاوت واضح بین معاملات بین معامله‌گران و معاملات فروشنده-مشتری و همچنین بازار با تمرکز پایین روبرو بود.
اما امروزه، پیشرفت‌های تکنولوژیکی بازار فارکس را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. اکنون معاملات می‌توانند به سرعت از طریق رایانه‌ها صورت گیرد و این امکان را به معامله‌گران خرده‌فروشی می‌دهد تا به بازار وارد شوند، در حالی که قیمت‌های پخش به طور فوری منتشر می‌شوند. شفافیت و تمایز بین فروشندگان و مشتریانشان به حداقل رسیده است.
یکی از تحولات مهم، معرفی معاملات الگوریتمی بوده است که ممکن است منجر به بهبود عملکرد معاملات فارکس شود، اما همراه با خطراتی نیز می‌آید. در این مقاله، ما به بررسی برخی از مزایای معاملات الگوریتمی، همچنین بازار فارکس و معاملات الگوریتمی به عنوان اصول اولیه بازار فارکس و خطرات آنها پرداخته و آنها را شناسایی خواهیم کرد.
آیا برای ترید نیاز به سرمایه دارید؟برای گرفتن سرمایه از پراپ ایرانی آریا اینوستور، کلیک کنید.
رشد چشمگیر تجارت آنلاین: از بازارهای فارکس تا معاملات الگوریتمی”
در دهه ۱۹۹۰، بازارهای فارکس به عنوان اولین بازارهایی که به تجارت مبتنی بر صفحه دست می‌زدند، به شمار می‌آمدند و متخصصان وال استریت از این فرصت با لذت بهره‌مند می‌شدند. در چند سال اخیر، تجارت آنلاین گسترش یافته و به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران عادی امکان معامله و پوشش ریسک را می‌دهد.
در حال حاضر، افراد حتی می‌توانند به برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی پیچیده‌تر دسترسی پیدا کنند که از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های خودکار برای معاملات فارکس استفاده می‌کنند. اگرچه معاملات الگوریتمی می‌تواند به معامله‌گران در سرعت و دقت برتری بخشد، اما خطرات خاصی نیز وجود دارد که از جمله تنظیمات اتوماتیک و فراموش کردن مسائل مهم می‌باشد.
اصول ترید در بازار فارکس
در بازارهای فارکس، جفت‌های ارز بر اساس حجم‌های مختلفی و با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شوند. فارکس، به عنوان بزرگترین و پرنقدشوندترین بازار مالی جهان، به عنوان مکانی شناخته می‌شود که در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته، معاملات ارزی انجام می‌شود.
میانگین روزانه حجم معاملات فارکس تا سال ۲۰۱۹ تقریباً ۶.۶ تریلیون دلار بود. این معاملات بخش عمده‌ای از آنها به دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) و ین ژاپن (JPY) اختصاص دارد و شامل انواع بازیگران از جمله بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، شرکت‌ها، شرکت‌های مالی، تاجران خرده‌فروشی فردی و سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
علت اصلی وجود بازار فارکس این است که افراد برای خرید کالاها و خدمات خارجی نیاز به تجارت ارز دارند، با این حال معاملات سرمایه‌گذاری ممکن است انگیزه اصلی برای سرمایه‌گذاران باشد. فعالیت در بازار فارکس بر نرخ ارز واقعی تأثیر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند به شدت بر تولید، اشتغال، تورم و جریان سرمایه از هر ملت خاصی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، سیاست‌گذاران، مردم و رسانه‌ها همگی دارای یک منافع مشترک در بازار فارکس هستند.
اصول معاملات الگوریتمی
الگوریتم‌ها در اصل مجموعه‌ای از قوانین خاص هستند که برای انجام یک کار خاص در معاملات بازار مالی طراحی شده‌اند. رایانه‌ها این الگوریتم‌های تعریف شده توسط کاربران را اجرا می‌کنند که با استفاده از مجموعه‌ای از قوانین، مانند زمان، قیمت یا حجم مشخص، معاملات را تعیین می‌کنند.
در بازارهای مالی، چهار نوع اصلی از معاملات الگوریتمی وجود دارد:
- معاملات آماری: این استراتژی‌های الگوریتمی بر اساس تجزیه و تحلیل آماری تاریخی به دنبال فرصت‌های تجاری سودآور می‌باشند.
- پوشش خودکار: این استراتژی‌ها قوانینی را برای کاهش ریسک معامله‌گر ایجاد می‌کنند.
- اجرای الگوریتمی هدف: این استراتژی‌ها به دنبال اجرای یک هدف از پیش تعریف شده، مانند کاهش تأثیر بازار یا اجرای سریع یک معامله می‌باشند.
- دسترسی مستقیم به بازار: این مورد سرعت بهینه و هزینه‌های کمتری را که معامله‌گران الگوریتمی می‌توانند به چندین مورد دسترسی داشته باشند و به آنها متصل شوند، توصیف می‌کند.
یکی از زیرمجموعه‌های معاملات الگوریتمی، تجارت با فرکانس بالا (HFT) است که با نرخ و سرعت بسیار بالا در اجرای سفارشات تجاری مشخص می‌شود. معاملات با فرکانس بالا می‌تواند مزایای قابل توجهی را برای معامله‌گران به ارمغان آورد، از جمله توانایی انجام معاملات در عرض میلی ثانیه از تغییرات افزایشی قیمت، اما همچنین خطرات خاصی را در هنگام معامله در یک بازار بی‌ثبات فارکس به همراه دارد.
ترید الگوریتمی در بازار فارکس
رشد قابل توجه معاملات الگوریتمی در بازارهای فارکس در سال‌های گذشته به دلیل الگوریتم‌هایی بوده است که فرآیندهای خاص را به صورت خودکار انجام می‌دهند و زمان لازم برای انجام آنها را کاهش می‌دهند. اتوماسیون در معاملات ارز خارجی کارایی ایجاد شده توسط آنها را بهبود می‌بخشد و هزینه‌ها را در انجام این فرآیندها، مانند اجرای سفارشات تجاری، کاهش می‌دهد. الگوریتم‌هایی که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده معامله می‌کنند، مثل اجرای سفارش‌ها در یک بازه زمانی خاص یا با قیمت مشخص، به‌طور قابل‌توجهی کارآمدتر از اجرای دستی هستند.
همچنین، بانک‌ها از الگوریتم‌هایی برای به‌روزرسانی قیمت جفت‌های ارزی در پلتفرم‌های معاملات الکترونیکی استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها سرعت نقل‌وقول بانک‌ها را افزایش داده و قیمت‌های بازار را در عین حال کاهش می‌دهد تا قیمت‌ها را اعلام کنند. برخی از بانک‌ها از الگوریتم‌هایی برای کاهش ریسک خود نیز استفاده می‌کنند، مثلاً برای فروش یک ارز خاص به‌منظور حفظ مقدار ثابتی از آن استفاده می‌کنند.
مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟
استفاده از الگوریتم‌ها منجر به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های معامله می‌شود، اما این تنها یکی از عواملی است که باعث رشد معاملات الگوریتمی در بازار فارکس شده است. الگوریتم‌ها به‌طور فزاینده‌ای برای معاملات سودآور استفاده می‌شوند، زیرا ترکیبی از فرکانس بالا و توانایی تفسیر سریع داده‌ها و اجرای سفارش‌ها به معامله‌گران اجازه بهره‌برداری را می‌دهد. همچنین، فرصت‌های آربیتراژ نیز ناشی از این الگوریتم‌ها به‌وجود آمده است.
در مجموع، الگوریتم‌ها و اتوماسیون‌های مختلفی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند، به بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی مناسب کمک می‌کنند، اما همچنین نیازمند پایداری و نظارت دقیق می‌باشند تا از خطرات مرتبط با آنها جلوگیری شود.
ریسک های موجود در معاملات الگوریتمی فارکس
معاملات الگوریتمی در بازار فارکس، علاوه بر مزایا، برخی جنبه‌های منفی نیز دارد که می‌تواند ثبات و نقدینگی بازار را تهدید کند. یکی از این نکات منفی، عدم تعادل در قدرت معاملاتی فعالان بازار است. برخی از شرکت‌کنندگان به دنبال دستیابی به فناوری پیشرفته برای به دست آوردن اطلاعات و اجرای سفارش‌ها با سرعتی بسیار بالاتر از دیگران هستند. این عدم تعادل می‌تواند منجر به تکه‌تکه شدن در بازار و کاهش نقدینگی در طول زمان شود.
علاوه بر این، تفاوت‌های اساسی بین بازارهای سهام و بازار فارکس وجود دارد، اما باور بر این است که معاملات با فرکانس بالا، همانند آنچه که بازار سهام را در سال 2010 تحت تأثیر قرار داد، ممکن است به طور مشابه بر بازار فارکس تأثیر بگذارد. اگر بازار به شدت تغییر کند، الگوریتم‌ها ممکن است به سرعت پاسخ ندهند، زیرا برای سناریوهای خاص بازار برنامه‌ریزی شده‌اند.
نیاز به نظارت بر بازارها و تعلیق معاملات الگوریتمی در زمان تلاطم ممکن است باشد تا از این سناریو جلوگیری شود. با این حال، در چنین شرایط شدید، تعلیق همزمان معاملات الگوریتمی توسط بسیاری از فعالان بازار می‌تواند منجر به نوسانات بالا و کاهش شدید نقدینگی بازار شود.
چگونه در فارکس کسب درآمد می کنید؟
معاملات فارکس به معنای خرید یک ارز و فروش ارز دیگری با نرخ ارز مشخص است. در این نوع معاملات، اگر نرخ ارز به نفع شما تغییر کند، یعنی ارزش ارزی که خریداری کرده‌اید نسبت به ارزی که فروخته‌اید افزایش یابد، می‌توانید سود ببرید. اما اگر نرخ ارز در جهت مخالف حرکت کند، ممکن است ضرر کنید. در واقع، در معاملات فارکس، افت و صعود نرخ ارزها می‌تواند به شما سود یا زیان بیاورد، به تناسب از نرخی که وقتی معامله را باز کرده‌اید تا زمانی که آن را می‌بندید.
چگونه الگوریتم ها می توانند به معامله گران فارکس کمک کنند؟
استفاده از سیستم‌ها و الگوریتم‌های رایانه‌ای در خودکارسازی استراتژی‌های معاملات فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌ویژه زمانی که این بازار می‌تواند تقریباً ۲۴/۷ معامله کند. یکی از مزایای اصلی معاملات فارکس خودکار، حذف تأثیرات احساسی و روانی است که تصمیمات معاملاتی را به نفع یک رویکرد سرد و منطقی به بازار تعیین می‌کند. با استفاده از الگوریتم‌ها، می‌توان به‌طور خودکار معاملات را انجام داد و از تأثیرات تصمیمات بر اساس احساسات فردی جلوگیری کرد. همچنین، الگوریتم‌ها را می‌توان برای جستجوی الگوها در داده‌های تاریخی برای توسعه مدل‌های جدید استفاده کرد. این روش می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و دقت معاملات ایجاد کند و باعث افزایش سودآوری و کارایی در معاملات فارکس شود.
چگونه می توانم یک الگوریتم فارکس را قبل از اجرای آن آزمایش کنم؟
اکثر پلتفرم‌های فارکس به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا قبل از تأمین مالی یک حساب کامل، یک حساب آزمایشی باز کند. آزمایش چندین پلتفرم معاملاتی نرم افزار فارکس از طریق یک دوره آزمایشی می تواند به معامله‌گر کمک کند تا بهترین را برای نیازهای تجاری خود انتخاب کند. بک تست را می توان توسط رایانه ها با استفاده از داده های تاریخی نیز انجام داد.
کلام آخر مقاله معاملات الگوریتمی
استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی در بازار فارکس باعث افزایش بازدهی و کاهش هزینه‌های معاملات ارزها شده است، اما همچنین با خود ریسک‌های بیشتری نیز همراه است. برای اطمینان از کارکرد صحیح ارزها، لازم است که بازارهای ارزش و بسیار مایعی داشته باشیم. به همین دلیل، ارزش‌گذاری بازار فارکس و نوسانات قیمتی آن همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران از مقررات و شفافیت بیشتری در بازار فارکس خواستارند، به خصوص با توجه به مسائل مرتبط با الگوریتم‌های معاملاتی که در سال‌های اخیر پدیدار شده است. به طور کلی، پذیرش و گسترش سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی در بازار فارکس می‌تواند به شفافیت بیشتری در این بازار کمک کند. استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی، مانند پوشش خودکار، تجزیه و تحلیل آماری، اجرای الگوریتمی، دسترسی مستقیم به بازار، و معاملات با فرکانس بالا، می‌توانند ناسازگاری‌های قیمتی را شفاف کنند و فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران فراهم سازند.
با این حال، چالشی که فعالان در بازار جهانی با آن مواجه هستند، ایجاد تغییراتی است که به حداکثر رساندن منافع و کاهش ریسک کمک کند. باید به دنبال راهکارهایی باشیم که همچنان امکان بازدهی بالا را فراهم کنند اما در عین حال، از رویکردهایی استفاده کنیم که ریسک‌های مرتبط با معاملات الگوریتمی را کاهش دهند. این امر نیازمند توسعه مقررات مناسب، مانند استانداردهای شفافیت و مسئولیت‌پذیری، و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای نظارت و مدیریت ریسک است.
